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KB금융, RoRWA 관리로 환율 충격 방어
KB금융지주는 자기자본이익률(ROE) 개선과 위험가중자산(RWA) 관리로 환율 상승에 따른 보통주자본(CET1)비율 하락 영향을 완화하고 있다. 환율, 금리 등 RWA 통제가 어려운 영역보다 위험가중자산이익(RoRWA) 중심 자본 배분 정책을 펴 CET1비율을 유지하고 있다. KB금융지주는 헤지 전략을 활용해 환율 상승이 자본비율에 미치는 영향을 줄이고 있다. 환율이 10원 오르내릴 때 RWA 변동 폭은 약 5000억원 수준이다. 해당 RWA 변동으로 인한 CET1비율 영향은 2bp 수준이다. 올 1분기 환율 상승은 KB금융지주 CET1비율을 19bp 끌어내리는 요인으로 작용했다. KB금융지주는 올 1분기 환율 상승, 기업대출 증가 등으로 신용 RWA가 약 8조2000억원 증가했다. 보통 환율 상승은 외화자산의 원화 환산액 증가에 따른 RWA 가중 요인으로 작용한다....
김형락 기자
신한금융, RWA 관리 복병으로 떠오른 강달러
올해 달러화 강세가 신한금융그룹 위험가중자산(RWA) 관리 복병으로 떠오르고 있다. 1분기에 이어 2분기에도 원·달러 환율 상승세가 이어지면서 RWA 증가 압력이 커졌다. 신한금융그룹은 RWA 성장률을 목표 범위 내로 관리하기 위해 자본 규제 완화 조치를 적극 활용하고 있다. 서울외환시장에 따르면 30일 원·달러 환율은 지난 1분기 말(1530.1원)보다 19.3원 오른 1549.4원에 마감했다. 지난해 말(1439원)과 비교하면 110.4원 상승했다. 금융지주사들은 매 분기 말 환율에 따라 자본비율이 오르내린다. 분기 말 환율을 기준으로 외화자산을 원화로 환산해 RWA, 보통주자본비율(CET1) 등을 구하기 때문이다. ◇올 1분기 말 신한은행 외화대출 잔액 16% 증가, 원화대출보다 큰 폭으로 늘어 신한금융그룹은 환율 변동이 자본비율에...
