다올저축은행이 심사 기준을 세분화하고 있다. 이는 변화하는 규제 환경에 기민하게 대응하기 위함이다. 잠재 리스크 관리 차원에서 여신 한도도 보수적으로 운용하고 있다. 이에 기반해 연체율과 NPL비율을 올해 말까지 5% 이내로 낮추겠다는 목표다.

개별 여신에 대한 관리 체계도 정교화하고 있다. 다올저축은행은 신용평가모형(CSS) 프로젝트를 통해 차주 변별력 높이고 있다. 향후 시장 리스크의 중요성을 고려해 체계적으로 관리하는 시스템도 구축해나갈 계획이다.

◇개인·소호 한계 차주 증가, 여신 잠재 리스크 관리 중점

올해 다올저축은행은 경영전략으로 심사역량을 강화하고 관리 기준을 세분화하고 있다. 다올저축은행 관계자는 "PF, 브릿지론 등 부동산개발 관련 여신에 대한 잠재 리스크가 잔존하고 개인, 소호 한계 차주 증가로 가계대출 리스크도 우려가 있는 상황"이라고 말했다. 부동산PF 대출 잔액은 지난해 말 기준 1871억원을 기록했다. 총여신의 5.5%를 차지하며 비중이 8.7% 축소됐으나 PF의 연체율은 5.4%, NPL비율은 4.6%로 높아졌다.

부동산PF 중심으로 부실이 확대된 만큼 건전성 개선에 무게를 둔 모습이다. 다올저축은행은 여신 한도를 보수적으로 운용하고 있다. 사업성 평가에 기반해서는 사업 정상화, 자산 매각 등을 추진하고 있다. 이와 함께 자산 포트폴리오를 재정비하며 기업금융 영업을 축소하고 있다. 조직개편으로 기업관리지원팀을 신설하며 관리 조직 역량을 강화하기도 했다.


개인금융 신용평가모형(CSS) 전략에 대한 모니터링도 강화하고 있다. 자체 구축한 CSS를 지속 고도화하며 우량 차주 중심으로 안전 자산을 확보하고 있다. 부실자산과 관리자산 회수에도 집중하며 대손비용을 줄여나가고 있다. 이를 통해 다올저축은행은 연내 연체율과 NPL비율을 각 5% 이내로 낮추겠다는 계획이다. 지난해 말 기준 연체율은 8.42%, NPL비율은 8.8%로 집계됐다.

금융시장의 불확실성이 커진 만큼 유동성도 안정적으로 가져가고 있다. 현금 및 예치금 규모는 4939억원으로 전체 자산의 11%를 차지했다. 유동성 자산으로는 1조1689억원을 확보하며 유동성 비율이 167%를 기록했다. 다올저축은행 관계자는 "자금 수급 상황을 모든 영업부서와 공유하는 등 적시 대응할 수 있는 조직 체계를 운영하고 있다"고 강조했다. 2022년 이후로는 유동성 컨틴전시 플랜을 가동하고 있다.


◇개인·기업금융 별도 관리 시스템 구축, 중앙회 데이터와 연계

다올저축은행은 실무조직으로 리스크관리본부를 두고 있다. 산하에는 리스크관리팀과 여신감리팀이 편제돼 있다. 여신감리팀의 경우 여신 승인과 건전성의 적정성 등을 점검하고 있다. 현재 리스크관리본부장 겸 위험관리책임자(CRO)는 다올투자증권 출신인 정영춘 전무다. 정 전무는 저축은행 인수 이후 여신관리본부장을 거쳐 지난해부터 리스크관리본부를 이끌고 있다.

리스크 관리 시스템은 개인금융과 기업금융을 분리해 운영하고 있다. 개인금융의 경우 2014년 CSS를 구축한 이후 10년간 대안정보 등을 축적하고 있다. 2017년에는 업권 최초로 CSS에 머신러닝을 도입하고 개인회생예측모형 구축도 완료했다. 다올저축은행 측은 "CSS 평가와 운영 시스템을 활용해 신뢰성 높은 개인금융 체계를 정립했다"며 "모니터링 시스템을 통한 고객 분석 등으로 CSS 고도화를 지속 추진할 것"이라고 말했다.

2021년 다올금융그룹에 편입된 이후에는 기업금융관리시스템(CBMS)을 구축했다. 이는 TFT를 통해 심사, 영업, 리스크 관리, IT 부서 등이 협업해 마련됐다. 다올저축은행 관계자는 "CBMS는 차주에 대한 심사정보 관리와 사후관리 업무를 실질적으로 수행하고 있다"고 설명했다. CBMS를 저축은행중앙회의 통합금융정보시스템(IFIS)과 연계해 리스크 관리 분석을 위한 자료로도 활용하고 있다.