키움투자자산운용의 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저’가 글로벌 시장 변동에도 안정적인 수익을 내고 있다. 쿼터백자산운용의 투자자문을 받아 다양한 시장 환경에 대응할 수 있는 자산배분 전략으로 퇴직연금 시장을 정조준하고 있다.

17일 금융투자업계에 따르면 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저’는 2016년 설정 이후 7.39%의 수익률을 기록했다. 지난 3개월 수익률은 마이너스(-)1.18%로 타 상품들에 비해 EMP(ETF Managed Portfolio) 섹터에서 준수한 수익률을 냈다.

키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저는 국내 최초의 로보어드바이저 펀드다. 우리나라에서 가장 먼저 출시된 만큼 EMP 로보어드바이저 펀드 중 가장 긴 트랙레코드를 가지고 있다. 2015년 설립된 쿼터백자산운용의 자문을 받아 키움투자자산운용이 유니버스의 적정성 등을 검토하는 자체 필터링 과정을 통해 투자를 결정하는 구조다.

투자자산의 비중에 따라 주식형, 주식혼합형, 채권혼합형으로 나뉘며 모든 지역과 자산에 초분산투자한다. 이를 통해 자산과 투자지역이 집중될 때 커지는 위험을 줄인다. 주식의 경우 선진국, 신흥국 등 전세계 국가의 주식시장에 투자한다. 채권 또한 선진국 국채, 신흥국 국채, 하이일드 채권 등 다양한 종류에 투자한다. 이외에 금, 은, 원유 등 대체투자에도 분산투자한다.


적극적인 글로벌 자산배분 전략으로 다양한 시장 환경에 대응할 수 있다는 점이 강점이다. 서로 다른 자산의 비중을 시장 환경에 따라 적극적으로 조절해 안정적인 알파 수익을 추구한다. 특히 투자가치가 우수한 ETF를 조합한 EMP 방식으로 소액의 투자금으로도 전세계 자산에 분산투자하는 효과를 얻을 수 있다.

올해 1월 발표한 운용보고서에서 키움투자자산운용은 “지난해 10월부터 1월까지 글로벌 증시 전반이 상승에 주식자산에 대한 기존의 보수적 신호를 11월부터 중립으로 바꾸었다”며 “1월엔 경기 하강 우려와 연착륙 기대감이 혼재하면서 위험자산에 대한 신호를 중립으로 유지했다”고 전했다.

1월 17일 기준으로 5% 이상 보유하고 있는 자산은 ‘VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF’와 ‘iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF’가 비중 15% 이상으로 최상위권에 올랐다. 이외에도 ‘KOSEF 미국S&P500’와 ‘KOSEF 미국S&P500(H)’, ‘iSHARES FLOATING RATE BOND ETF’를 5% 이상 보유했다.