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국민은행, 가산 RWA 19조…표준방법 산출액 줄인다
KB국민은행은 규제와 내부 관리 목표를 초과해 위험가중자산(RWA)을 관리하고 있다. 다만 향후 규제치와는 차이가 있어 자본하한(Output Floor)의 상향에 따른 RWA 증가 및 자본비율 하락 부담이 있는 상황이다. 자본하한 상향에 따른 추가 RWA 부담은 최대 19조원에 달한다. 국민은행은 단계적인 자본하한 상향에 발맞춰 안정적인 자본적정성 비율을 관리하기 위해 표준방법 RWA 감축 노력을 지속하는 중이다. 이와 함께 현재 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 자본효율적 자산운용 관리 체계를 유지해 자본적정성을 제고한다는 계획이다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 67.3% 국민은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 67.3%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 2.3%포인트만큼 웃돌아 RWA 하한 적용에 따른...
이재용 기자
신한은행, 향후 규제치와의 간극만큼 관리 부담 존재
신한은행의 표준방법 대비 내부모형을 활용한 위험가중자산(RWA) 비율은 현행 자본하한(Output Floor)인 65%와 유사한 수준이다. 두 수치 간 차이는 약 0.17%포인트에 그친다. 사실상 자본하한 선만 넘긴 상태다. 자본하한 규제는 그 기준을 넘기기만 하면 되므로 문제가 있는 상황은 아니다. 다만 자본하한이 단계적으로 상향된다는 점을 고려하면 적지 않은 관리 부담이 있을 수 있다. 현행 하한에 근접할수록 향후 규제치와의 간극이 클 수밖에 없다. 올해 1분기 전체 표준방법 적용 RWA에 최종 적용될 자본하한(72.5%)을 단순 대입해 부족분을 계산해 보면 27조원가량의 RWA가 가산될 것으로 추산된다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 65.17% 신한은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 65.17%다. 현행 기준...
하나은행, 내년 가산 RWA 8.6조…운용 효율화로 대응
하나은행은 2027년 이후 내부모형 기반 위험가중자산(RWA)이 규제 하한을 일부 하회할 가능성을 염두에 두고 있다. 현재 표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중은 약 67%로 현행 하한을 소폭 웃돌지만 내년 적용될 기준보다는 3%포인트가량 비중이 낮다. RWA로 환산 시 약 8조6000억원에 달하는 규모다. 표준방법 대비 내부모형 RWA 비중을 끌어올려 자본하한을 충족할 경우 자본비율 훼손이 불가피하다. 이에 하나은행은 표준방법 적용 시 상대적으로 RWA가 크게 산출되는 항목을 점검하는 한편 자산 포트폴리오 및 리스크 관리 체계를 전반적으로 재정비해 RWA 운용의 효율성을 높여 나간다는 계획이다. ◇표준방법 대비 내부모형 RWA 비중 67% 하나은행의 올해 1분기 말 기준 표준방법 대비 내부모형 RWA 비중은 약 67.26%다. 현행 기준(RWA 하한)인 6...
단계적 부담 가중…RWA '수십조' 는다
국제적으로 통용되는 은행 자본건전성 규제 바젤Ⅲ 최종안에 따라 자본하한(Output Floor)이 상향 조정된다. 은행이 내부모형 사용을 통해 위험가중자산(RWA)을 과소 산출하는 유인을 억제하고 국가 및 은행 간 산출 편차를 해소하기 위한 조치다. 자본하한 규제상 은행들은 내부모형으로 산출한 RWA를 최종적(2028년)으로 표준방법 대비 72.5%로 상향해야 한다. 현행 하한은 65%다. 자본하한이 상향 조정되면서 그간 내부모형 사용을 통해 RWA를 줄여왔던 은행의 부담이 가중될 것으로 보인다. 올해 1분기 말 국내 5대 은행의 표준방법 대비 내부모형 RWA 평균은 67.5%로 최종 기준과 5%포인트가량 차이가 있다. 자산 규모 등에 따라 기준 상향 조정만으로 많게는 수십조원의 RWA가 발생할 수 있다는 의미다. 이 경우 자본비율 하락은 불가피하다. ◇위험 과...
