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10건 관련기사
부산은행, 내부모형 RWA 비중 70% 상회…상향 부담 제한적
부산은행은 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 추가 조정 대상 위험가중자산(RWA) 부담이 제한적이다. 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA는 70%를 소폭 웃돌고 있다. 오는 2028년 하한을 적용하면 약 3800억원의 RWA가 가산될 것으로 추정되지만 충분히 감내 가능한 수준이다. 지방은행 특유의 지역 중소기업 중심 포트폴리오가 표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중을 높인 요인으로 분석된다. 중소기업은 상대적으로 부도율이 높고 담보가 부족하다. 신용등급 변동성도 크기 때문에 내부모형을 적용해도 위험가중치(RW)가 크게 낮아지기 어려운 구조다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 71.73% 부산은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 71.73%다. RWA 총금액은 35조8118억원으로 내부모형 적용 익스포...
이재용 기자
수협은행, RWA 부담 키운 특수여신·금융
Sh수협은행은 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 추가적인 위험가중자산(RWA) 부담이 제한적이다. 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 73%로 현행 자본하한인 65%를 넘어선 데다 오는 2028년 예정된 규제 기준도 이미 충족했다. 수협은행이 선제적으로 바젤Ⅲ 자본하한 규제에 대응한 것은 아니다. 표준방법에서 내부모형으로 전환할 때 RWA의 감소 폭이 크지 않고 내부모형을 적용받지 못하는 특수여신 및 특수금융의 비중이 상대적으로 높은 자산 구조에서 기인한다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 73.46% 수협은행의 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 올해 1분기 기준 약 73.46%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 8.46%포인트만큼 웃돌아 RWA 하한 적용에 따른 조정금액은 없다. RWA 총금액은 22조19...
iM뱅크, 자본 효율화로 RWA 가산 부담 더 줄인다
iM뱅크는 당장 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 추가 조정 대상 위험가중자산(RWA)이 발생하지 않는다. 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA는 내년 상향 예정치인 70%를 소폭 웃돈다. 연도별 단계적 도입 일정에 맞춰 선제적인 자본 및 RWA 관리를 해왔다. 오는 2028년 자본하한 최종 기준 적용 시 약 9000억원의 RWA 가산이 예상된다. 다만 비교적 시간적 여유가 있는 만큼 자본 효율성 기반 포트폴리오 리밸런싱, 신용위험경감기법(CRM) 활용 및 적격 담보 관리 등을 통한 효율적 RWA 관리 흐름을 이어간다는 방침이다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 70.60% iM뱅크의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 70.60%다. RWA 총금액은 32조3995억원으로 내부모형 적용 익스포저와 표준방법 적용...
농협은행, RWA 12조 가산…규제 대응 프로젝트 가동
NH농협은행의 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 위험가중자산(RWA) 증가 부담은 최대 12조원으로 추정된다. 자본적정성이 초우량한 수준인 만큼 자본비율 관리 부담이 크진 않다. 다만 활용 가능한 자본 규모가 줄고 생산적금융 등 장기 사업 계획 추진의 제약 요인이 될 수 있다. 농협은행은 이런 변화 및 리스크에 대응하기 위해 표준방법 기준 RWA를 감축하고 산출 정합성을 제고하기 위한 방안을 지속적으로 검토하고 있다. 단계적 자본하한 규제의 영향을 최소화하는 방안을 도출하기 위한 'RWA 하한 규제 대응' 프로젝트 및 내부 태스크포스(TF)도 가동했다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 67.15% 농협은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 67.15%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 2.15%포인트만큼...
규제 영향 없는 기업은행, RWA 관리 부담은 커
IBK기업은행은 표준방법 대비 내부모형을 활용한 위험가중자산(RWA) 비중이 80%를 웃돈다. 은행권에서 유일하게 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 영향이 제한적이다. 다만 절대적인 RWA 규모가 큰 만큼 지속적으로 그 수준을 관리해야 하는 구조적 부담을 안고 있다. 이는 은행 특성상 위험가중치(RW)가 높은 중소기업 대출 비중이 크고 고급내부등급법을 적용해 RWA를 산출하고 있기 때문이다. 고급내부등급법을 적용해 RWA를 산출하는 국내 은행은 기업은행뿐이다. 가장 정교한 산출 방법이나 기본내부등급법 대비 RWA가 보수적으로 산출된다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 83.9% 기업은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 83.9%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 18.9%포인트만큼 웃돌아 RWA 하한 ...
우리은행, 자산구조상 내년 기준 도달…추가 부담은 있어
우리은행은 자산구조상 표준방법 대비 내부모형을 활용한 위험가중자산(RWA) 비중이 70%를 웃돌고 있다. 내년 자본하한(Output Floor) 상향에 따른 당장의 부담은 제한적이다. 다만 최종 기준 적용 시 RWA가 약 5조원 가산되고 이에 따라 적지 않은 자본비율 관리 부담이 생길 수 있다. 우리은행은 부담을 완화하기 위해 최종 기준 시행 전인 오는 2028년까지 표준방법 산출 방식을 정교화하는 등 추가 RWA 발생을 최소화할 계획이다. 이와 함께 은행권 공동으로 자본하한 적용 시기 유예 및 표준방법 RWA 산출 방식 개선을 금융당국에 건의하는 등의 노력을 병행하고 있다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 70.48% 우리은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 70.48%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 5.48...
국민은행, 가산 RWA 19조…표준방법 산출액 줄인다
KB국민은행은 규제와 내부 관리 목표를 초과해 위험가중자산(RWA)을 관리하고 있다. 다만 향후 규제치와는 차이가 있어 자본하한(Output Floor)의 상향에 따른 RWA 증가 및 자본비율 하락 부담이 있는 상황이다. 자본하한 상향에 따른 추가 RWA 부담은 최대 19조원에 달한다. 국민은행은 단계적인 자본하한 상향에 발맞춰 안정적인 자본적정성 비율을 관리하기 위해 표준방법 RWA 감축 노력을 지속하는 중이다. 이와 함께 현재 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 자본효율적 자산운용 관리 체계를 유지해 자본적정성을 제고한다는 계획이다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 67.3% 국민은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 67.3%다. 현행 기준(RWA 하한)인 65%를 2.3%포인트만큼 웃돌아 RWA 하한 적용에 따른...
신한은행, 향후 규제치와의 간극만큼 관리 부담 존재
신한은행의 표준방법 대비 내부모형을 활용한 위험가중자산(RWA) 비율은 현행 자본하한(Output Floor)인 65%와 유사한 수준이다. 두 수치 간 차이는 약 0.17%포인트에 그친다. 사실상 자본하한 선만 넘긴 상태다. 자본하한 규제는 그 기준을 넘기기만 하면 되므로 문제가 있는 상황은 아니다. 다만 자본하한이 단계적으로 상향된다는 점을 고려하면 적지 않은 관리 부담이 있을 수 있다. 현행 하한에 근접할수록 향후 규제치와의 간극이 클 수밖에 없다. 올해 1분기 전체 표준방법 적용 RWA에 최종 적용될 자본하한(72.5%)을 단순 대입해 부족분을 계산해 보면 27조원가량의 RWA가 가산될 것으로 추산된다. ◇표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중 65.17% 신한은행의 올해 1분기 표준방법 대비 내부모형을 활용한 RWA 비중은 약 65.17%다. 현행 기준...
하나은행, 내년 가산 RWA 8.6조…운용 효율화로 대응
하나은행은 2027년 이후 내부모형 기반 위험가중자산(RWA)이 규제 하한을 일부 하회할 가능성을 염두에 두고 있다. 현재 표준방법 대비 내부모형 활용 RWA 비중은 약 67%로 현행 하한을 소폭 웃돌지만 내년 적용될 기준보다는 3%포인트가량 비중이 낮다. RWA로 환산 시 약 8조6000억원에 달하는 규모다. 표준방법 대비 내부모형 RWA 비중을 끌어올려 자본하한을 충족할 경우 자본비율 훼손이 불가피하다. 이에 하나은행은 표준방법 적용 시 상대적으로 RWA가 크게 산출되는 항목을 점검하는 한편 자산 포트폴리오 및 리스크 관리 체계를 전반적으로 재정비해 RWA 운용의 효율성을 높여 나간다는 계획이다. ◇표준방법 대비 내부모형 RWA 비중 67% 하나은행의 올해 1분기 말 기준 표준방법 대비 내부모형 RWA 비중은 약 67.26%다. 현행 기준(RWA 하한)인 6...
단계적 부담 가중…RWA '수십조' 는다
국제적으로 통용되는 은행 자본건전성 규제 바젤Ⅲ 최종안에 따라 자본하한(Output Floor)이 상향 조정된다. 은행이 내부모형 사용을 통해 위험가중자산(RWA)을 과소 산출하는 유인을 억제하고 국가 및 은행 간 산출 편차를 해소하기 위한 조치다. 자본하한 규제상 은행들은 내부모형으로 산출한 RWA를 최종적(2028년)으로 표준방법 대비 72.5%로 상향해야 한다. 현행 하한은 65%다. 자본하한이 상향 조정되면서 그간 내부모형 사용을 통해 RWA를 줄여왔던 은행의 부담이 가중될 것으로 보인다. 올해 1분기 말 국내 5대 은행의 표준방법 대비 내부모형 RWA 평균은 67.5%로 최종 기준과 5%포인트가량 차이가 있다. 자산 규모 등에 따라 기준 상향 조정만으로 많게는 수십조원의 RWA가 발생할 수 있다는 의미다. 이 경우 자본비율 하락은 불가피하다. ◇위험 과...
