올해 고금리·고환율 장기화와 내수 경기 회복 지연으로 카드업계 경고등이 켜진 가운데 신한카드가 리스크 관리 체계를 개편하고 나섰다. 사후 연체 관리를 넘어 조기경보체계 고도화와 AI 기반 리스크 플랫폼 가동 등 내부통제 강화에 나서고 있다.

카드업은 은행권에 비해 담보가 없는 신용 대출 비중이 높고 취약차주 비율이 높아 경기 및 금리 변동에 건전성이 가장 먼저 반응한다. 이에 신한카드는 가계신용부터 충당금, 유동성, 이상거래 관리 등 전 영역에 걸쳐 선제 대응 시스템을 구축하고 있다.

◇AI 플랫폼 'RADAR' 론칭…연초 리스크·내부통제 조직 개편

신한카드 리스크 관리 전략의 핵심 축은 지난 3월 공식 론칭한 AI 기반 리스크 관리 플랫폼 'RADAR'다. 최근 신용평점 인플레이션과 대출 규제 강화로 기존 방식의 건전성 관리에는 한계가 생겼다. 이에 신한카드는 고객·자산·신용·마케팅 데이터를 하나로 통합했다. RADAR는 상품별·고객별 실측 RWA(위험가중자산)를 상시 모니터링하고 주요 전략 변경 시 사전 시뮬레이션을 수행한다. RADAR를 통해 전략 실행 결과가 자동으로 피드백되는 선순환 구조를 구현했다.


데이터를 통합 관리하는 만큼 정보보호 조직도 손봤다. 신한카드는 연초 조직 개편을 통해 내부통제 및 감사 기능을 강화했다. 전사 경영진단 체계를 고도화하고 전담 인력을 확충했다. 정보보호팀을 정보보호본부로 격상하고 정보보호책임자(CPO)와 정보보호최고책임자(CISO)도 분리 선임하고 있다. 사후 점검에서 벗어나 임직원 책임 기반의 내부통제 문화와 프로세스 전반의 사전 예방 관리 체계를 확립하겠다는 취지다.

올 들어 금융시장 불확실성이 지속되면서 주가 변동성이 커지고 금리 상승 압력도 이어지고 있다. 이에 따라 카드업권에선 취약차주의 상환여력 저하에 따른 신용리스크 관리 중요성이 커지고 있다. 동시에 정부의 포용금융 기조에 발맞춰 신용등급 하위 50% 중·저신용자들에게 금리 12.26% 이하로 대출을 공급하는 중금리대출도 늘려야 하는 상황이다. 상반기 금리 상한 12.33%에서 0.07%포인트 하락한 수치로 마진 압박이 한층 커진 모습이다.

◇신한카드, 포용금융 이행 속 우량자산 리밸런싱

신한카드는 중금리 대출 공급을 지속 확대하면서도 자산건전성과의 균형을 최우선 과제로 설정했다. 동시에 카드론과 현금서비스 등 금융자산에 대해서는 질적 개선에 중점을 두고 있다.

먼저 건전성 관리를 위해 취약차주를 '잠재리스크군'으로 별도 분류해 관리에 나서고 있다. 대상은 자영업자와 다중채무자, 하위 신용등급 고객 등 금리·경기 변동에 민감한 차주다. 이들을 대상으로 제공한 상품별 자산 및 건전성 지표를 상시 모니터링한다. 한도 운영과 신규 취급을 보수적으로 관리하며 설정된 기준치를 초과할 경우 즉시 가동 가능한 단계별 컨틴전시 플랜도 구축했다.


아울러 거시경제 변동성 확대를 고려해 선제적이고 보수적인 대손충당금 적립 기조를 유지 중이다. NPL비율과 실질연체율 등 주요 지표를 모니터링해 부실 징후 발생 이전에 대응하고 부실 발생 후에도 신속한 채권 정리 및 회수 전략을 병행한다.

인플레이션 우려 지속에 따른 신규 조달금리 상승 압력에도 대응하고 있다. 금리 민감도가 높은 장기물 비중을 탄력적으로 조율하고 만기를 분산하면서다. 올 1분기 말 기준 신한카드 회사채 미상환 잔액 23조8475억원 중 1년 초과 3년 이하 구간이 12조5457억원(52.6%)으로 가장 큰 비중을 차지하며 중기물 위주의 안정적인 만기 스케줄을 유지하고 있다.

전체 미상환 잔액의 83.97%에 해당하는 20조242억원을 공모채로 조달하며 대형사로서의 시장 발행 접근성과 유동성도 확보했다. 카드채 시장 변동성에 대비해 조달 수단을 다변화하고 비상시 즉각 자금을 확보할 수 있는 체계를 가동 중이다.

비대면 금융 확대에 따른 운영리스크 차단에도 속도를 내고 있다. 스크린 워터마크 적용부터 평가체계 개선 등 기술적 통제 수단을 고도화했다. AI 기반 이상거래 탐지 시스템(FDS) 및 고객정보 유출 징후 모니터링을 정교화했다.