JT저축은행이 리스크 관리 체계를 재정비했다. 여신 건전성 관리의 전문성과 효율성을 제고하는 데 중점을 뒀다. 조직개편에 따라 리스크관리팀은 본부로 격상됐다. JT저축은행은 내부감사, 준법감시 기능과 연계한 이중 통제 체계도 운영하고 있다.

올해 JT저축은행은 수익 중심의 보수적인 성장 전략을 취하고 있다. 규모보다는 실익이 되는 부문에 대한 효율성 점검에 나설 계획이다. 부동산PF의 건전성 관리에도 만전을 기하며 연체 리스크를 해소하는 데도 집중하고 있다.

◇리스크 관리 '팀'→'본부' 격상, 이중 통제 체계 운영

JT저축은행의 최대 현안은 부동산PF 중심의 건전성 관리다. 지난해 말 기준 연체율은 8.23%, NPL비율은 9.79%로 전년보다 약 3%포인트씩 상승했다. 외형 성장보다 건전성 회복에 집중하면서 총여신이 줄어든 반면, 부실채권과 연체가 늘어 지표들이 높아졌다. 다만 전분기와 비교해 건전성이 개선세로 전환된 점은 긍정적이다.


올해 JT저축은행은 리스크 관리 체계를 전면 재정비하며 절치부심한 모습이다. 리스크관리팀을 리스크본부로 격상했다. 본부에 여신감리팀도 편제하면서 조직 역량이 한층 강화됐다. 기존 리스크 관리 체계 수립과 정책 운영에 여신 사후관리, 부실 징후 사전 식별 등 업무가 더해졌다. 내부감사, 준법감시 기능과 연계한 이중 통제 체계도 운영하고 있다.

조직개편에 따른 위험관리책임자(CRO)도 신규 선임했다. 현재 CRO는 경영관리팀장이었던 김은진 부장이 맡고 있다. 김 CRO는 리스크관리본부장도 겸임하며 전사적인 리스크 관련 주요 현안을 총할하고 있다. JT저축은행 관계자는 "여신 건전성 관리의 전문성과 효율성을 동시에 높였다"고 설명했다.

경영전략으로는 수익 중심의 보수적인 성장을 추진하고 있다. JT저축은행 관계자는 "시장의 변동성을 유연하게 대비하며 경기 악화에 따른 위험성 예방에 집중하고 있다"고 말했다. JT저축은행은 신규 여신을 취급하면서 보수적인 심사 기준을 적용하고 있다. 전반적인 영업에서는 규모보다 실익이 되는 부문에 대한 효율성 점검을 확대했다.

부실채권 매각을 통한 정상화에도 속도를 높이고 있다. JT저축은행이 보유하고 있는 부동산PF 신용공여액은 2885억원이다. PF의 연체율은 9.15%, NPL비율은 10.36%로 다소 높아진 수치를 보였다. JT저축은행은 경·공매와 저축은행중앙회 공동 펀드 매각을 추진하며 연체 리스크를 해소해나갈 계획이다. JT저축은행 관계자는 "올해 연체율은 전년보다 개선될 전망"이라고 말했다.


◇매일 일별 가용자금 체크, 유동성 비율 150% 이상 목표

JT저축은행은 매달 여신, 시장, 유동성 등 주요 리스크를 점검하고 있다. 개별 리스크에 대한 관리 업무는 담당 부서를 지정해 수행하고 있다. 신용 리스크의 경우 여신심사위원회를 상시 운영하며 여신 거래에서 발생되는 부실 등을 최소화하고 있다. 2022년 신설한 데이터마이닝팀을 주축으로는 데이터 분석 역량을 강화했다. 데이터마이닝팀은 신용대출의 정책과 평가 업무를 전담한다.

이에 기반해 신용대출에 대한 신용평가모형(CSS)도 지속 개선하고 있다. JT저축은행은 2020년부터 행동평점모형(BS)을, 2022년부터는 신청평점모형(AS)을 대출 심사에 적용하고 있다. 최근에는 정밀한 대출 심사를 위해 네이버페이, 토스 등의 대안정보 데이터를 적재하고 있다. JT저축은행 관계자는 "개인신용대출에 대한 신규 취급 기준을 강화해 운용 중"이라고 말했다.

유동성에 대해서는 매일 내부보고서를 통해 일별 가용자금을 점검하고 있다. 매분기 유동성 비율을 150% 이상 보유하기 위한 계획도 수립해 이행하고 있다. 다만 지난해 말 기준 유동성 비율이 144.79%를 기록하며 목표치를 밑돌았다. 유동성 자산으로는 5252억원을 확보했다. JT저축은행 관계자는 "수신의 만기가 특정 월에 집중되지 않도록 관리하고 있다"며 "여신도 사업계획에 맞게 취급 중"이라고 말했다.