오미석 Sh수협은행 리스크관리그룹 부행장(CRO·사진)은 감사 업무 전문성과 영업 현장 경험을 갖춘 '공수겸장'으로 꼽힌다. 은행의 리스크관리 부담은 낮추면서 핵심 고객인 어업인에 대한 금융 지원을 확대한 성과 등으로 관련 실무 능력이 입증된 인물이다.

오 부행장의 리스크관리그룹은 신학기 은행장이 거듭 강조해 온 자본적정성 강화를 이뤄야 하는 조직이다. 오 부행장은 신용리스크 내부등급법 도입 및 선제적 리스크관리 체계 구축 등을 통해 리스크관리 수준을 획기적으로 개선하겠다는 전략을 내놓았다.

◇영업 현장 경험 풍부한 CRO

오 부행장은 풍부한 감사 업무 경험과 영업 현장에 대한 이해도를 겸비했다. 1970년생인 그는 1995년 수협중앙회에 입회한 이후 영업 일선과 본부 주요 부서를 두루 거쳐 지난해 말 리스크관리그룹장으로 승진했다. 신 행장이 직접 발탁한 인사다.


리스크관리그룹장으로는 감사 등 내부통제 업무에 대한 전문성은 물론이고 영업점 근무 경력도 풍부한 인사가 필요하다는 판단이 반영된 것으로 보인다. 연체와 부실 징후 등을 사전에 감지하기 위해서는 일선 현장에서의 경험이 무엇보다 중요하기 때문이다.

오 부행장은 중간 관리자로 성장한 이후 순천지점장, 자산관리파트장, 감사팀장, 비산동·양재금융센터장, 수산해양금융부장, 감사부장 등을 역임했다. 감사부장 시절에는 서민금융 발전에 기여한 공로를 인정받아 금융감독원장상을 수상하기도 했다.

어업 생산량 감소와 고유가, 전기요금 인상 등으로 경영 여건이 어려운 어업인에게 저리 수산정책자금 대출 지원을 확대한 공로를 인정받은 결과였다. 특히 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 어업인을 위해 정책자금 지원을 끌어냈다는 점이 주효했다.

오 부행장은 당시 수산정책자금 원금상환 유예를 정부에 건의해 분할상환원금 886억원을 1년간 상환유예하는 등 3700여 개 어가의 부담을 완화했다. 은행의 리스크는 낮추면서 수협은행 핵심 고객의 금융비용을 절감시킨 대표적 성공 사례로 평가된다.

◇근본적 리스크관리 역량 제고 방안 추진

오 부행장이 이끄는 리스크관리그룹은 신 행장의 핵심 경영 키워드인 자본적정성 강화를 실현해야 하는 중책을 맡는다. 수협은행은 상대적으로 자본적정성이 취약해 지속적인 개선이 필요한 상황이다. 국내 은행권 평균과 비교해도 낮은 편에 속한다.

올해 1분기 말 수협은행의 자본비율은 BIS비율 15.07%, 보통주자본비율 12.12%, 기본자본비율 13.87%를 기록했다. 국내 은행 전체 평균보다도 각 0.61%포인트, 1.08%포인트, 0.66%포인트 낮은 수준이다. 같은 기간 국내 은행의 평균 BIS비율은 15.68%였다. 보통주자본비율과 기본자본비율은 각 13.20%, 14.53%다.

관리 수위를 높여 점차 개선되고 있지만 불리한 표준등급법을 사용해 한계가 있다. 근본적이고 현실적으로 자본적정성을 대폭 강화하려면 내부등급법 도입이 필수다. 이는 오 부행장의 최대 과제다. 오 부행장은 "미래 지속성 기반 마련 등을 위해 신용리스크 내부등급법 도입을 추진 중"이라고 강조했다.

내부등급법을 적용하면 금융감독원 지정 적격 신용평가 기관에서 평가받은 신용등급만 사용하는 표준등급법을 쓸 때보다 위험가중자산을 줄일 수 있다. 수협은행 내부적인 준비는 막바지에 다다른 것으로 알려졌다. 사실상 금감원의 최종 점검 및 승인만을 앞두고 있는 상태다.

은행권 평균 대비 높은 연체율도 오 부행장이 풀어야 할 숙제 중 하나다. 금융감독원이 발표한 국내 은행의 지난 3월 말 원화대출 연체율 현황을 보면 전체 평균은 0.53%다. 같은 기간 수협은행의 연체율은 0.62%로 평균보다 0.09%포인트 높다. 고정이하여신비율도 평균보다 0.13%포인트 높은 수준이다.

오 부행장은 "선제적 리스크관리 및 여신 포트폴리오 개선을 위해 신용분석모형 크레디트랙커(Creditracker) 및 경기침체트래킹모형(Macrotracker) 자체 개발 프로젝트 등을 추진하고 있다"고 설명했다.