KB저축은행은 우량 자산을 확대하기 위해 신용평가모형(CSS)을 최적화하고 있다. 새로운 CSS 개발은 내년 1월에 완료할 예정이다. 플랫폼 고객의 특성을 반영하고 개인대출에 대한 변별력을 강화하겠다는 목표로 개발을 진행하고 있다.

부실 자산을 조기 회수해 수익성을 확보하는 데도 총력을 기울이고 있다. 대출채권 매각 등을 진행하고 있으나 건전성 회복이 쉽지는 않은 상황이다. 올해 KB저축은행은 부실 기업여신을 정리하고 가계대출 중심으로 포트폴리오를 재구성하고 있다. 신규 우량 여신을 늘리며 건전성을 제고해나갈 계획이다.

◇조직개편으로 CSS전략부 신설, ML모델도 재개발

KB저축은행은 위험 관리 전담조직인 리스크관리부를 두고 있다. 리스크관리부는 위험관리책임자(CRO) 산하로 있으며 부동산업, 건설업 등 한도를 관리한다. 현재 CRO는 박진선 전무다. 박 전무는 KB국민은행 출신으로 주요 지점장과 도곡스타 PB 센터장, G&W the FIRST 압구정센터장 등을 역임한 영업 전문가다. 올해 KB저축은행에 합류해 리스크 관리를 총할하고 있다.

리스크관리부와 별개로 올해 부문제를 폐지하고 신용관리본부를 신설하기도 했다. 신용관리본부 산하에는 여신관리부와 여신심사부, 기업개선부, CSS전략부 등을 편제했다. CSS전략부의 경우 올해 신설된 조직으로 심사 강화를 위한 CSS모델 개발과 관리를 담당한다. 여신관리부는 여신 사후관리를 총괄하며 지난해 설립한 기업개선부는 기업대출 관련 부실채권, 자율협약채권 등을 전문적으로 관리한다.


올해 경영계획으로는 우량 대출 확대를 위한 CSS 최적화와 심사역 역량 강화를 추진하고 있다. KB저축은행 관계자는 "개인대출 관련 CSS와 ML(머신러닝)모델을 재개발하고 그룹 CSS를 활용해 심사 전략을 강화하고 있다"고 설명했다. 개인대출 CSS의 경우 최신 기술과 플랫폼 고객 특성을 반영하고 변별력을 높일 계획이다. KB저축은행은 내년 1월 중에 CSS 개발을 완료할 예정이다.

건전성 관리에 대한 과제도 여전히 안고 있다. KB저축은행이 부동산PF 부실 여신을 회수하는 데 집중하고 있으나 시장 상황은 녹록지 않다. 3월 기준 부동산PF 잔액은 974억원으로 올해에만 200억원 넘게 줄였다.

다만 PF 대출 내 브릿지론이 887억원에 달해 회수 불확실성이 다소 큰 편이다. 이에 따른 총 연체율은 9.51%, NPL비율은 9.5%를 기록했다. KB저축은행 관계자는 "경·공매, 대출채권 매각 등 다양한 방법을 통해 부실채권 회수를 위해 총력을 기울이고 있다"고 말했다.


◇부실 기업여신 정리로 자본 여력 확보

최근 KB금융그룹은 유동성 위기 관리 대책을 강화해 감독 규제보다 엄격하게 비율 등을 유지하도록 하고 있다. KB저축은행도 위기관리 비상계획과 유동성 비상계획 등을 사전에 수립하고 있다. KB저축은행 관계자는 "제도상 유동성 규제 비율은 100%이나 자체적으로 110% 이상으로 상향 설정해 유동성 비율을 일단위로 항시 관리중"이라고 말했다.

유동성 자산으로는 지난해 말 기준 6770억원을 확보했으며 유동성 비율이 152.75%를 기록했다. KB저축은행은 연간 필요자금을 예측해 시장상황을 분석하고 여·수신 금리를 조정하고 있다. 리스크 발생 시에는 우리은행과 체결 중인 크레딧라인 협약과 저축은행중앙회를 통해 긴급자금을 조달할 수 있다.

KB저축은행은 신규 우량 여신을 확보하며 적정 자본비율도 유지할 계획이다. 지난달 기준 BIS비율은 14.36%로 전년말 대비 0.93%포인트 상승했다. 앞서 고금리 기조 속 부동산 경기 침체로 BIS비율은 2023년에 10.77%까지 떨어졌었다. KB저축은행 관계자는 "이후 부실 기업여신을 신속하게 정리하고 정책자금대출 등 가계대출 중심으로 포트폴리오 재구성하며 BIS비율을 제고했다"고 설명했다.