신한저축은행은 신한금융그룹 리스크 관리 시스템(RMS)을 제반 업무에 활용하고 있다. 거래 기업에 대한 신용도를 정교하게 인식하며 손실 위험도를 낮추고 있다. 자체 구축한 신용평가모형(CSS)에는 최신 트렌드를 반영하며 고도화 작업을 지속하고 있다.

올해는 부동산금융 관련 그룹 공통 시스템적 데이터 관리 프로세스도 도입했다. 신한저축은행은 부동산 자산을 중점적으로 살피며 연체채권 정리에 집중할 계획이다. 내부통제 강화를 위한 운영 리스크 관리 체계도 개선해나갈 방침이다.

◇그룹 공통 부동산금융 관련 데이터 관리 프로세스 도입

신한저축은행은 리스크관리본부를 두고 산하에 리스크관리부와 심사부, 여신관리부를 편제하고 있다. 리스크관리부는 전담 조직으로서 각종 리스크 한도를 관리하며 평가 체계도 구축하고 있다. 리스크관리본부장은 강혁 상무로 위험관리책임자(CRO) 역할을 함께 수행하고 있다. 강 상무는 2019년 CRO에 선임돼 올해로 7년째 담당하고 있다.

올해 중점적으로 살피고 있는 리스크는 부동산PF, 브릿지대출 등 부동산개발 금융이다. 신한저축은행은 지난해부터 그룹 부동산금융 리스크관리 시스템 구축 프로젝트를 진행해왔다. 이는 그룹 차원의 체계적인 관리 체계를 구축해 부동산금융 자산 위험에 효과적으로 대응하기 위함이다. 이 프로젝트를 통해서는 부동산금융 관련 그룹 공통 시스템적 데이터 관리 프로세스를 도입했다.


신한저축은행이 보유하고 있는 부동산PF 잔액은 지난달 기준 746억원이다. 이는 전체 대출자산 2조5742억원 중에서 2.9%를 차지하는 수준이다. 올해에만 400억원 넘게 부동산PF 익스포저를 줄였다. 부동산PF 내에서도 본PF가 605억원으로 전체 81%를 차지하고 있어 질적 구성도 양호하다는 평가가 따른다.

다만 PF에 대한 연체율이 8.44%, NPL비율이 23%로 건전성 과제는 여전히 남겨두고 있다. 신한저축은행은 부실채권 상·매각을 추진하며 연체채권을 줄여나갈 계획이다. 취급 업종과 상품 다변화로 부동산을 제외한 자산을 확대하며 포트폴리오를 재정비하고 있다. 신한저축은행 관계자는 "취약 영역 발굴 등 잠재 리스크를 선제적으로 대응할 계획"이라고 말했다. 올해 3월 기준 총 연체율은 6.98%를, NPL비율은 7.89%를 기록했다.


◇내부통제 관련 업무 프로세스 단위별 점검 체계 강화

신한저축은행은 그룹 RMS를 통해 고객 신용평가, 리스크 유형별 산출, 여신감리 등을 수행하고 있다. 신한저축은행 관계자는 "RMS의 기업 CSS를 통해서는 거래 기업에 대한 신용도를 정교하게 인식하고 있다"고 말했다. 자체 CSS에 신규 서비스를 도입하며 리테일 여신의 리스크도 관리하고 있다. 신한저축은행은 보증부 대출 중심으로 가계대출 취급 비중이 높은 만큼 CSS 고도화 작업에 공들이고 있는 모습이다.

유동성은 예수금 포트폴리오 조정을 통해 대응하고 있다. 지난해 말 기준 유동성 자산으로는 6084억원을 확보했으며 유동성 비율이 126.69%를 기록했다. 신한저축은행은 매달 유동성 스트레스 테스트 결과를 점검하고 있다. 반기별로는 뱅크런 시나리오에 따른 통합위기상황을 분석하고 있다. 유동성 위기상황에 대응하기 위한 비상조달계획도 수립해 단계별 대응방안을 마련하고 있다.

내부통제와 관련한 운영 리스크도 중점 관리 대상이다. 신한저축은행 관계자는 "예방적, 실효적 관점에서 운영 리스크 관리 체계를 개선하며 내부통제를 강화할 것"이라고 강조했다. 앞서 신한저축은행은 이사회 내 내부통제위원회를 신설했다. 현재 책무구조도 관리 시스템 구축에도 돌입한 상태다. 향후 업무 프로세스 단위별로 점검 체계를 운영해나갈 예정이다.