저축은행업권은 중·저신용자 대상 대출이 차지하는 비중이 높은 구조적 특성상 경기 변동에 따른 리스크 노출이 크다. 특히 금리 상승과 부동산 경기 둔화가 맞물리면서 가계대출의 상환 부담과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 동시에 확대되는 이중 압박이 이어졌다.

신한저축은행은 그룹의 금융 노하우를 IT시스템에 접목시켜 자체 개발한 신용평가시스템(CSS)을 고도화하며 대출 심사 기준을 차별화했다. 그간 부담으로 작용했던 부동산 부실채권은 적극적인 상·매각을 통해 건전성 지표가 안정화하는 흐름을 보였다. 부동산금융 관련 그룹 공통 데이터 관리 프로세스를 도입해 사업장별 리스크도 체계화했다.

◇그룹 노하우 IT에 접목, 건전성 업계 평균 하회

신한저축은행은 업계 평균 대비 양호한 건전성 지표를 유지하고 있다. 지난해 말 기준 연체율과 고정이하여신비율(NPL)은 각각 5.05%, 6.24%로 업계 평균을 하회했다. 2024년 부동산 PF 부실 확대와 중·저신용자 상환 여력 악화로 업권 NPL 비율이 10%를 넘어선 상황에서도 7.9% 수준을 기록하며 상대적으로 안정적인 모습을 보였다.


이 같은 배경에는 지주 계열사로서 축적된 리스크 관리 역량이 자리하고 있다. 신한저축은행은 그룹의 금융 노하우를 IT 시스템에 접목해 CSS를 자체 개발·고도화하고 이를 영업 전반에 활용하고 있다. 특히 목표 고객군 특성에 맞춘 개인 신청평점모형(ASS)을 구축하고 외부 신용등급과 결합해 심사 정밀도를 높였다.

신한저축은행은 보증부 대출 중심으로 가계대출 비중이 높은 만큼 CSS의 역할은 더욱 중요하다. 대출 심사 전 단계에서 부적격 차주를 걸러내는 프리스크린(Pre-Screen) 절차는 물론 고객 신상정보와 내부 거래 데이터, 외부 신용정보, 여·수신 계좌정보 등을 종합 반영한 신용평점표를 통해 차주의 상환 능력을 다각도로 평가하고 있다.

리스크 관리 조직은 이사회 내 위험관리위원회를 중심으로 경영진 리스크 회의체와 실무 부서가 유기적으로 연결된 구조다. 리스크관리본부 산하에 리스크관리부, 심사부, 여신관리부를 두고 있다. 리스크관리부는 전사 리스크 한도 관리와 평가 체계 구축을 전담하고 있다.

유주선 부사장이 위험관리책임자(CRO)를 맡아 리스크관리본부를 총괄한다. 올 초 선임된 유 부사장은 신한은행에서 기관영업1본부장과 영업추진1그룹 본부장 등을 역임하는 등 영업과 리스크 관리 경험을 두루 갖춘 인물로 평가된다.

◇부동산 연체율 10%p 급락, 상·매각 성과

전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 크지 않지만 연체율 악화를 견인했던 부동산대출 건전성 지표도 개선세를 보이고 있다. 지난해 말 부동산업 연체율은 약 11% 수준으로 잠정 집계되며 전분기(21.16%) 대비 10%포인트(p)가량 하락했다.

신한저축은행은 작년 부동산 PF와 브릿지대출 등 개발금융을 중심으로 리스크를 집중 점검했다. 그룹 차원의 부동산금융 리스크 관리 시스템을 구축해 자산별 위험을 통합 관리하는 체계를 마련했다. 이를 통해 부동산금융 관련 데이터 관리 프로세스도 고도화했다.

부실 자산 정리 속도 역시 빨라지고 있다. 신한저축은행은 지난해 3분기까지 누적 514억원 규모의 부동산 관련 채권을 매각해 2024년 연간 매각 규모(354억원)를 넘어섰다. 부동산업 신용공여액도 2022년 7280억원에서 지난해 3분기 2447억원으로 감소했다. 총여신(2조5982억원) 대비 비중은 9.4% 수준으로 축소됐다.

한 저축은행업계 관계자는 “신한저축은행을 비롯한 지주계 저축은행은 그룹 차원의 리스크 관리 체계를 활용할 수 있어 상대적으로 안정적인 건전성 관리가 가능하다”며 “부동산금융 익스포저 축소와 선제적 부실 정리가 성과로 이어지는 모습”이라고 말했다.