양재영 농협은행 부행장 겸 농협금융지주 부사장(사진)은 지주와 은행의 리스크관리에서 중추적인 역할을 담당하고 있다. 최고리스크관리책임자(CRO)로서 전 금융 계열사의 RWA(위험가중자산) 관리 및 은행의 리스크 체계 고도화를 주도하고 있다.

양 부행장은 농협금융의 특수성에 대한 이해도가 높은 CRO로 평가된다. 중앙회에서 기획 업무를 담당하며 범농협 차원의 경영 전략을 수립해 봤을 뿐 아니라 영업 일선 경험도 풍부하다. 조직 전체를 바라보는 안목과 현장을 이해하는 CRO로서 실효성 있는 리스크 관리 체계를 구축할 것으로 기대되고 있다.

◇중앙회 기획, 은행 영업 거치며 종합적 관점 배양…실효적 리스크 체계 구축 목표

양 부행장은 1968년생으로 전라남도 완도에서 태어났다. 광주 금호고등학교와 전남대학교 행정학과를 졸업했다. 이후 1995년 농협중앙회에 입사하면서 커리어를 시작했다. 초기 경력은 중앙회에서 쌓았는데 2007년 미래전략혁신팀 차장으로 2년간 근무했다. 이후 2009년 중앙회 기획실로 발령받았다.


이후에는 10년 넘게 현장 영업 일선에서 근무했다. 고향인 전라남도 일대 곳곳을 누비며 지역 고객과 접점을 쌓았다. 2010년에는 광주기업금융지점 팀장으로서 지역 기반 기업 고객들을 만났다. 이후 2014년 전남현장지원단 단장, 완도군 및 영광군 지부장을 지냈다.

양 부행장은 지난해말 부행장으로 승진하면서 농협금융과 은행의 리스크관리부문을 담당하고 있다. 한 직무에서만 경험을 쌓기 보다는 기획, 영업, 신용감리 등 농협 조직과 은행의 업무를 다양하게 경험하며 종합적으로 조직을 바라보고 운영할 수 있는 역량을 쌓았다.

중앙회 기획실에서 범농협 차원의 경영 전략 수립 실무를 담당했던 경험은 현재 금융지주의 리스크관리 방향을 설정하는데 밑거름이 되었다. 뿐만 아니라 영업 현장에서의 고객응대 및 사업추진 경험은 시장의 변화를 체감하며 리스크 요인을 선제적으로 파악하는 안목을 길러주었다.

비록 양 부행장이 리스크 관련 실무 경험은 2023년 신용감리부장으로 지냈던 2년에 그치지만 리스크부문장으로서 빠르게 조직에 적응할 수 있던 이유다. 양 부행장은 "이러한 경험을 바탕으로 농협금융지주와 은행의 CRO로 일하면서 실효성 있는 리스크 관리 체계를 구축하는데 주력하고 있다"라고 말했다.

◇농협은행, 신용 감리 디지털화 및 리스크 사각지대 발굴 주력

양 부행장은 은행의 리스크관리 수준을 가르는 핵심 역량을 지속가능한 성장 기반 마련 확보 유무에 있다고 본다. 단순히 연체율 등 자산건전성 및 위험관리, 규제 준수 여부를 넘어 체계적 리스크관리 기반을 다져야 한다는 의미다. 이를 감안하면 농협은행은 시중은행과 비교해 뒤지지 않는 수준의 리스크관리 역량을 갖추고 있다고 그는 평가했다.

가장 주력하는 과제가 '신용 위험 관리체계 정교화'다. 신용리스크는 금융사의 수익을 결정짓는 핵심리스크인 만큼 리스크 분별 역량을 지속적으로 고도화해야 하는 영역이다. 양 부행장은 올해 상반기 AI기반 감리시스템 도입 및 업무 디지털화를 통해 내부통제를 강화하고 있다. 또한 하반기에는 ML(머신러닝) 신용평가모형 데이터를 활용하여 비재무 벤치마크 모형 리모델링을 추진할 계획이다.

신용리스크 중에도 특히 개인사업자 관련 리스크 관리에 심혈을 기울이고 있다. 농협은행은 대출 포트폴리오 중 리스크에 취약한 개인사업자 비중이 전체 대출의 절반을 차지한다. 관련 대출 비중이 40% 정도인 시중은행에 비해 리스크 관리 난이도가 있는 편이다.

농협은행은 이를 감안해 개인사업자 대상으로는 가계와 기업자금을 구분해 연체율을 모니터링하고 신용리스크 조기식별에 활용하고 있다. 또한 주요 5개 업종(부동산임대업·소매업·음식점 및 주점업·도매업·숙박업)에 대해 세부 산업별 한도를 설정하고 대외 환경 변화에 대응해 유연하게 운영하고 있다.

◇지주 RoRWA 관리 고삐…부동산 타격 큰 2금융권 리스크 예의주시

양 부행장은 지주 리스크관리부문 부사장을 겸직하며 그룹 전체의 자산건전성 및 포트폴리오 질적 개선에 주력하고 있다. 최근에는 리스크 대비 수익성 지표인 RoRWA(위험가중자산이익률) 관리 기조를 강화하며 리스크 기반 손익관리 체계를 구축하고 있다.

농협금융의 최근 RWA 성장률을 보면 2022년 6.9%, 2023년 7.5%, 2024년 12.6%로 가파르게 높아지는 추세다. 타 시중은행지주와 달리 비상장사이기 때문에 밸류업에 따른 RWA 관리 부담이 덜하지만 보다 효율적인 자본 배분 역량을 보다 강화하기 위함이다. 이를 위해 양 부행장은 지주의 RoRWA 정기 분석 주기를 연 1회에서 분기별로 확대하고 그룹 기준 손익 인식 기준을 명확화하여 자회사간 포트폴리오 수익성 비교·분석을 정교화하고 있다.

자산건전성 지표가 악화하고 있는 자회사에 대해서는 지속적인 점검이 필요하다. 양 부행장은 부동산 경기하락으로 직격탄을 맞은 2금융권 자회사의 리스크 현황을 예의주시하고 있다. 그는 "현재 경기둔화 등에 따른 자회사들의 고정이하여신비율 및 연체율 등 자산건전성비율이 전체적으로 전년 대비 상승 추세에 있는 것이 사실"이라며 "그중 저축은행 등 제2금융권 자회사를 집중적으로 모니터링하고 있다"라고 말했다.