KB국민카드는 건전성 위주의 포트폴리오 리밸런싱을 최우선 과제로 추진하고 있다. 수익성이 높은 대출자산 성장이 제약되고 취약차주의 상환능력이 떨어지는 복합 위기 속 수익성과 자본효율성이 낮은 대출 상품은 역성장시키는 식이다.

대출자산 세그먼트 분석을 통해 건전성이 검증된 차주 중심으로 자산 구조도 재편하고 있다. 외부 신용평가사 데이터를 기반으로 한 주요 리스크 지표(RFI)도 포트폴리오에 반영하고 있다.

◇대출 총량 규제 속 포트폴리오 리밸런싱…조달 구조 다변화 및 보수적 충당금

올해 KB국민카드가 직면한 최대 과제는 외부 환경 악화와 규제 속에서 건전성과 수익성을 동시에 확보하는 것이다. KB국민카드는 "연체이력 삭제 등 신용사면에 따른 저신용자의 신용평점 상향과 가계대출 규제대상자에 대한 유동성 공급 위축, 전반적인 경기 부진에 따른 소상공인 중심의 상환능력 약화 등 건전성을 관리하기 어려운 외부 상황"이라며 이 같이 밝혔다.

여기에 정부의 가계대출 총량규제로 수익성이 높은 대출자산의 외형 성장도 제약받고 있다. 이에 대응해 KB국민카드는 건전성을 우선하는 포트폴리오 리밸런싱을 추진하고 있다. 가계대출 상품은 고객군과 취급채널 등 세그먼트를 세분화해 건전성과 수익성이 우량한 영역을 중심으로 성장을 추진한다. 동시에 수익성과 자본효율성이 낮은 상품은 의도적으로 역성장시키고 있다.


충당금 적립 정책은 경기회복 지연 시나리오를 반영해 보수적으로 운용한다. 매년 KB금융그룹 경영연구소의 경기전망을 반영하되 긍정적 전망보다 보수적 전망 시나리오에 높은 가중치를 부여한다. 예기치 못한 위기 상황에 대비해 충당금을 선제적으로 쌓아두고 있다. 올 1분기 KB국민카드는 대출채권과 예치금, 기타자산 등에서 8983억원 규모 대손충당금을 쌓았다. 작년 말(8538억원) 대비 5.2% 늘어난 수준이다. 대손충당금 설정비율 역시 같은 기간 2.83%에서 2.96%로 0.13%포인트 올랐다.

유동성 및 조달 관리 측면에서는 모니터링 주기를 단축해 위기를 조기에 감지한다. 시장 여건 악화 시 원화와 외화 유동성비율을 일별로 점검하는 식이다. 전통적인 카드채 발행 외에 해외 자산유동화증권(ABS)이나 신종자본증권 발행 등으로 조달 수단도 다변화하고 있다. 유동성 위기 시 즉각 자금을 확보할 수 있도록 크레딧 라인도 확대 운영하고 있다.

◇독립된 리스크 거버넌스…식별부터 의사결정까지 4단계 통합 프로세스

KB국민카드의 리스크 관리 체계는 이사회로부터 권한을 위임받은 최고 의사결정기구인 '리스크관리위원회'를 정점으로 구축돼 있다. 리스크관리위원회는 주요 리스크를 적시에 인식해 평가하고 감시 및 통제할 수 있도록 리스크 관리 전략과 정책을 수립하고 승인한다.


위원회 산하에는 리스크관리책임자(CRO)가 위원장을 맡는 리스크관리협의회를 두고 위임 안건을 심의 및 의결한다. 실무 조직인 리스크관리그룹 역시 영업 및 마케팅 조직과 독립돼 리스크 관리 정책과 절차를 운영하고 상시 모니터링 결과를 경영진 및 관련 회의체에 정기 보고한다.

KB국민카드가 가동하는 통합 리스크 관리 프로세스는 식별부터 의사결정까지 4단계에 걸쳐 작동한다. 우선 주요 리스크 유형을 정의하고 신규 자산과 거래 영향부터 신규 상품, 서비스 개발 단계부터 사전 검토 절차를 거쳐 자본 영향도를 측정한다.

이어 리스크 유형별 내부자본과 토탈 익스포저 한도를 설정해 사용 현황을 상시 통제한다. 한도 초과 시 원인 분석과 개선 조치도 단행한다. 동시에 시장 환경과 규제 동향, 외부 신용평가사의 업권별 데이터를 종합해 주요 리스크 지표(KRI) 기반 조기경보 체계를 가동해 취약 영역을 포트폴리오에 선제 반영한다. 최종적으로는 이런 관리 현황과 한도 준수 여부를 정기 보고하고 자본 적정성 평가 결과를 경영 전략 수립에 실시간 반영하는 구조다.

아울러 매년 조직이 감내할 수 있는 위험 수준인 위험 성향(Risk Appetite)을 정의해 내부 자본 한도 및 국가별 익스포저 한도를 포함한 전략을 리스크관리협의회 심의와 리스크관리위원회 최종 결의로 확정한다. 연 2회 이상 통합위기상황분석 시나리오 테스트를 실시해 위기 시 자본 적정성과 유동성 영향을 점검하고 KB금융지주에도 보고한다. 신용 및 유동성 위기에 대비한 단계별 비상 대응 계획(컨틴전시 플랜)과 보고 체계를 명문화해 운영 중이다.